做 backtest 和 trading 项目的交易系统，从决心使用 Python 做到现在，算下来应该有 1 年 4 个月，也就是 16 个月了。过去这 16 个月里，我算是兢兢业业地在做。但我不想说自己有多努力，好像很计较得失一样——其实主观上这个想法本身就有问题，并不是付出了努力就一定会有成果。这篇日记，先讲讲我的所得。

今天是 2026 年 10 月 30 日下午 1 点多，我现在在楼阁镇这边充电。我停在新买的华为智界 V9 MPV 的二排，打开了零重力座椅模式，一边按摩一边写这篇日记。也只有充电必须我亲自来，躺下来这会儿，才有这么一点空闲时间写日记。

先讲讲我的所得。我得到了什么？一时竟有点语塞。就这个项目本身而言，因为每天都要做 AI 编程，过去一年多里我从来没跟 AI 脱过节，一直在间接学习 AI 的用法：从 AI 调用、接入 MCP 工具，到后来的 Skills，再到 Memory 记忆，再到现在已经能很流畅地让它写 Skills、再写一些工具配合使用。可能这种方式比较适合我，因为我一直做的是 Web 云端交易系统，没做别的项目。通过不间断地编程，我对 AI 的了解应该一直没断过。说丰富也不敢讲，毕竟我不是专门做 AI 这行的，但一直用 AI 工具，总归有那么一点了解。

在开发 Backtest 系统的过程中，我也学到了一些东西。最起码，今年知道了怎么把项目 Rust 化，让这些项目在我们物理机工作站上运行时把速度提到最优——按我目前的了解，那肯定还是要靠 Rust。还有，任何策略回测，都要有之前下载的训练段，再把数据分割成一段“模拟考”、一段不给训练和模拟考看的样本段，大致是这样。训练量跑完之后，还要拿实盘录制的数据去回测，作为独立验证。等于说，原本我以为一个简简单单的训练数据就够了，现在算是进入“新时代”了。

我觉得我真正得到的，可能还是在 AI 这方面的领悟。可能我个人学习、使用 AI 的应用场景比较多，也会带动小孩子对这块信息感兴趣。

然后说说失去。我原本以为接了项目、把项目做成之后就能赚钱，但实际上到现在一分钱没赚到，还倒亏了 500U。我一共投入了 4 万 U，现在亏了 500U，大概 1% 多一点。其实在短短十几天里，我就认识到我的思路可能是错的。我以为这个项目可以日常小赚、行情来了大赚，虽然现在还没等到大赚的行情，但在那些可能上涨的小赚行情里，我明显没看到我的任何策略盈利。

我不知道该怎么说了。想好了，可能是我整体的思路就是错的。我想让 AI 帮我找问题，它不说话；让系统帮我验证，也没有任何反馈。哎，写到这脑子有点晕，最近休息实在太少了，昨晚 2 点才睡，早上 7 点自然醒，就想着赶紧过来工作。今天早上我跟 AI 沟通，它可能觉得我们是过拟合了。实际上我过去测试了很多次，币种具体记不清了，大概有 26 个。周期有 15 分钟、30 分钟、60 分钟、2 小时、144 分钟、160 分钟、4 小时、8 小时、24 小时，光周期就有这么多种。币种方面，BTC、ETH、SOL 这三个单独做了子账号去测；每个周期又是一个账号；还有一些风险模式，比如通用资金、每个策略固定资金一个账号。最后表现都不咋地。

我本来以为能实现对冲效果，少亏一点。结果一到实盘就发现，胜率基本维持在二三十左右，几乎全是亏损，很少能看到盈利。亏损的单比盈利的单还多，就好像我们在震荡行情里，价格突破之后趋势策略按信号立刻跟进，但这笔策略在我买入之后马上就变得不盈利，过段时间甚至会产生巨额亏损。承担了这么剧烈的亏损之后，我就觉得这已经偏离我们的预期了。倒不是说不能承担这几百 U 的亏损，而是这个思路是否还成立，值得好好考虑一下。

我说一下这件事给我的教训：对任何事情，都不要盲目悲观，也不要盲目自信。这次的问题，多币种这块其实没问题，但多周期这块，我太急切地加了太多周期和策略，也没有经过实盘验证。我仅仅是在 30 分钟线上测试了一个 PEP 单币种，当时 30 分钟周期在一个短暂时间里是有回报的，后期却太急于上过多资金。虽然这个程序不错，前期我们对它也有自信，但实盘表现不好，还是有些过于盲目扩张了。虽然中间我也调整过权重，但后期确实亏了本。所以之后我们测试，都应该先从小资金做起，不要盲目扩张。

AI总结

这篇是博主口述、由 AI 整理润色后成文，内容均据他当天真实讲述，未作杜撰。

交易系统做了 16 个月，他的所得主要在 AI 上——从 MCP、Skills 到 Memory 一路没断过，也摸清了常说的 Rust 化加速，以及训练段、样本段分开、再用实盘数据独立验证这套回测门道。

现实的一面是投入 4 万 U、实盘倒亏 500U，胜率只有二三十，让他怀疑思路本身就跑偏了。他给自己的教训是别盲目自信、别盲目扩张，以后先从小资金做起。