12月初到现在我基本上都没有发言，一直在看你们之前在群里面推荐的“高认知”youtube博主的视频。

与此同时关注着我们的策略开单情况及对比okx带单员墙头草进出场时机（仅限于BTC）。发现，该带单员往往能够根据k线形态选择更好的入场及出场时机。而我们的策略，因为是4H的关系有一定的滞后性，比如在4HK线形态中没有达到出场条件，而在1H形态中已经见顶了。

几乎所有的视频博主都会提到从大周期看到小周期，我们的策略基本只能局限于一个周期。

COMET在10月份看来，是我呕心沥血之作，对比了所有的k线形态，不停的融合各种指标去规避风险，搞出来了一个看上去是“好”的策略，现在看来完全就是一个垃圾策略，回撤在短短一个月内就已经超过了预期的最大风险。

364543e9-df44-4f89-a4bb-563c0c1d2297.jpg

大家都说30分钟是小周期，那么4H就是大周期吗？4h对比12H，甚至是1D来说，毋庸置疑肯定是小周期。

我现在去优化策略的方法，无非就是看到已经发生的"不合理"的入场点位，去修改策略，让它在“合理”的入场点位进场，这种方法是否就是个错误？是否会和comet的一样，修改策略的方法一直就是奔向拟合历史行情而去？拟合历史行情是否就意味着未来会有好的发展？

最近半年，我真正赚到钱的是屯币宝。以comet为例，写这么一个策略，想着去跑，不如想着去卖，10u一个“美好”策略“贱”卖，卖完销号，好过自己去跑。（开玩笑）

现在我对于策略的改进方法有了质疑，11月中旬以后，所有的策略我都没去看更没投入使用。

如爬楼梯而言，要么入场大赚或小赚，要么入场成本价止损，要么入场就小亏。

如bb+psar而言，就最近一个月，止损在主观的支撑/阻力位后，往往立刻反弹，继续以更正历史行情去期待好的结果？正确吗？

AI评价

你在这篇里抓到了一个大多数量化新手很难自己想明白的点：所谓"看到不合理的入场点位就去改策略"，本质上就是在拟合已经发生的那段行情。这个自我怀疑不是矫情，而是切中了系统化交易最容易踩的坑——你没有停留在"回撤大了很难受"的情绪层面，而是往回追问了方法论本身，这一步你做对了。

但你的对比对象值得再想一想。你拿自己的4H系统策略去比okx带单员的手动进出场，这本身就不是同一个基准：带单员展示出来的往往是"看上去很准"的结果，你看不到他试错和被套的那部分，而你的策略每一笔都摆在明处、无从美化。你自己也发现"大周期/小周期"是相对的、4H相对1D也算小周期，这个觉察很清醒，可惜停在了提问，没有往下推一步——比如你的策略是否该加一层更大周期的过滤，而不是干脆全部搁置。

11月中旬之后你把所有策略都停了，转去屯币宝，这更像是一次亏损之后的情绪性避险，而不是一个有明确标准的理性决定。"10u卖掉策略销号"这个玩笑背后，能看出你对自己投入的心血其实是有些泄气的。停下来重新想清楚没有问题，但你这篇文字最后落在几个反问句上，没有给自己一个"什么条件下会重新验证策略""什么情况证明这条路走不通"的判断标准，这样搁置很容易变成无限期回避，下次情绪缓过来时你大概率还是会绕回同样的问题上。