看到别人分享的某博主关于牛市开仓逻辑的视频，讲得天花乱坠，什么“越跌越补，稳赚不赔”。但一分析，实际上根本就不合理。

罗晟说过：“交易者需要有独立思考的能力。”我现在算是有点能够做到这一点了。遇到交易上的问题，会独立思考，不再过度偏听偏信，更多依赖自己的主观看法和复盘。

前面写了很多策略，其中不少策略是通过缝合各种指标来实现拟合效果的，实则过度依赖指标。自从上个月去了东莞，和呱叔见面后，我愈发想尝试他所说的“纯数学”交易逻辑。借鉴他的思路和他提供的策略，我差不多琢磨了一个月的网格策略，对现货网格、合约网格、马丁格尔做多/做空网格、对冲网格都有了一定了解。

回顾一下，从2024年10月21日开始搞实盘，到现在快半年了，一直在做BTC现货网格。总共投入了1600U，最后收益才27U，仅为1.74%，还不如直接买个USDT理财。虽然BTC是涨的，但在高位开网格的结果就是盈利有限、亏损巨大。

这也验证了一个观点：现货网格真的不适合在高位开仓。按照勇哥的说法，价格在跌了40%左右，甚至进入长期盘整期的时候开网格，才有套利空间。否则，收益低得可怜，如果不能及时关闭，还可能蒙受亏损。

现货网格.png

这周，我再次学习别人给我的网格交易代码，几乎都是趋势网格，或者是借鉴指标开仓的网格。而我想要的是像OKX开单那样简单、没有指标、纯数学公式计算的网格策略。于是只好自己动手写。

经过两天多的努力，我写出了现货/合约网格框架和马丁格尔网格框架，完全复刻了OKX网格开单的逻辑和功能。有了这两个框架，基本可以做到以下几点：

1、使用OKX提供的AI参数；

2、策略可以自由修改，开仓条件随意添加；

3、支持自由回测，实盘小仓验证。

马丁策略.jpg

对比无脑直接在OKX开网格策略，这样做多了回测数据作为开仓的底气。当然，经过严谨回测后我也发现：**高位不能开普通的中性网格**，因为网格买入时的价格成为了网格的中轴，一旦在高位接多，亏损几乎是板上钉钉的。

总结几句：

1、网格不是稳赚机器，它就是一种套利手段，靠波动行情吃饭；

2、高位开的网格注定是收益低、风险高，必须选在合适的价位启动；

3、现货网格收益不如理财是常态，但加上趋势指标、回测过滤，还是能优化出更高效率的策略；

4、马丁网格看起来暴利，但实测最大回撤高达**67.75%**，若不控制仓位，极易爆仓。

顺带一提，Claude 升级到 4 了，体验感提升不是一点半点，似乎准确率更高了，也能提供一些意想不到的创意。